Агентство Moody’s опубликовало результаты исследования уровней концентрации на отдельных клиентах в банках России и СНГ за 2011 год: риски растут

По мнению агентства Moody’s концентрация кредитных портфелей банков России и стран СНГ достигла самых высоких с конца 2007 года уровней, при этом концентрация депозитной базы демонстрирует нейтральный тренд.

В России, крупнейшей экономике региона, показатели кредитной концентрации ухудшились: отношение суммы двадцати крупнейших кредитов к величине капитала выросло с 211% (в 2009 году) до 244% (на середину 2011 года). Это говорит о том, что в банках возобновился рост кредитования за счет выдачи крупных кредитов, что создает дополнительное давление на их капитал.

Высокие кредитные риски и риски ликвидности, связанные с концентрацией на отдельных заемщиках, продолжают оставаться одной из причин низких рейтингов банков России и стран СНГ, поскольку они несут угрозу для качества активов, особенно с учетом волатильной операционной среды данного региона. Ни один банк в этом регионе не имеет самостоятельного рейтинга финансовой устойчивости инвестиционного уровня (выше Ba1), и агентство Moody’s считает высокие уровни концентрации основной причиной возможных дефолтов ряда банков в этом регионе.

Значительный уровень кредитования связанных сторон (сделок с заинтересованностью), отмечаемый в банках  региона, усиливает риски, связанные с высокой концентрацией кредитных портфелей на отдельных заемщиках. Сделки со связанными сторонами часто являются высокорискованными, поскольку они, вероятно, проводятся не на рыночных условиях. Средний уровень кредитов, выданных банками СНГ связанным сторонам, на конец 2010 года составлял около 10% от общей суммы выданных кредитов и около 50% от акционерного капитала. Это в пять раз выше, чем аналогичные показатели банков Центральной и Восточной Европы и вдвое выше, чем в банках Ближнего Востока.

Агентство Moody’s также считает, что уровень доверия вкладчиков в данном регионе остается низким, что подвергает банки риску внезапного изъятия крупных депозитов. Moody’s подчеркивает, что негативная рыночная конъюнктура в 2012 усиливает риск возникновения нестабильности в розничных вкладах, что может привести к продолжению роста концентрации в корпоративных депозитах.